Сравнение ^DVG с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DVG с ^NDX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DVG или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^DVG и ^NDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DVG

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

0.35

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

^DVG:

0.61

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

^DVG:

1.09

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

^DVG:

0.36

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

^DVG:

1.65

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

^DVG:

3.35%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

^DVG:

15.59%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^DVG:

-10.29%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.66% против 15.18% соответственно.

^DVG

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-8.29%

1 год

7.06%

5 лет

10.71%

10 лет

8.66%

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

-10.17%

1 год

7.16%

5 лет

15.97%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DVG и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DVG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DVG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DVG: 0.35

^NDX: 0.19

Коэффициент Сортино

^DVG: 0.61

^NDX: 0.44

Коэффициент Омега

^DVG: 1.09

^NDX: 1.06

Коэффициент Кальмара

^DVG: 0.36

^NDX: 0.21

Коэффициент Мартина

^DVG: 1.65

^NDX: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DVG

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ^NDX

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DVG

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ^NDX

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 11.50%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DVG

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DVG с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DVG и ^NDX

^DVG

^NDX

Сравнение ^DVG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество