PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DVG с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DVG и ^NDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^DVG и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.59%
10.42%
^DVG
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DVG:

1.81

^NDX:

1.57

Коэф-т Сортино

^DVG:

2.54

^NDX:

2.11

Коэф-т Омега

^DVG:

1.34

^NDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

^DVG:

3.64

^NDX:

2.09

Коэф-т Мартина

^DVG:

10.75

^NDX:

7.44

Индекс Язвы

^DVG:

1.72%

^NDX:

3.81%

Дневная вол-ть

^DVG:

10.16%

^NDX:

18.09%

Макс. просадка

^DVG:

-48.54%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^DVG:

-3.19%

^NDX:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^DVG показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.30% против 17.47% соответственно.


^DVG

С начала года

17.37%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

7.59%

1 год

17.99%

5 лет

9.93%

10 лет

9.30%

^NDX

С начала года

27.80%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

10.42%

1 год

28.17%

5 лет

19.89%

10 лет

17.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DVG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DVG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.811.75
Коэффициент Сортино ^DVG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.542.32
Коэффициент Омега ^DVG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.341.32
Коэффициент Кальмара ^DVG, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.642.31
Коэффициент Мартина ^DVG, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.757.95
^DVG
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ^DVG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DVG и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.81
1.75
^DVG
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^DVG и ^NDX

Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.19%
-2.69%
^DVG
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DVG и ^NDX

Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 3.41%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41%
5.42%
^DVG
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab