Сравнение ^DVG с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DVG или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между ^DVG и ^NDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и ^NDX
Основные характеристики
^DVG:
1.81
^NDX:
1.57
^DVG:
2.54
^NDX:
2.11
^DVG:
1.34
^NDX:
1.28
^DVG:
3.64
^NDX:
2.09
^DVG:
10.75
^NDX:
7.44
^DVG:
1.72%
^NDX:
3.81%
^DVG:
10.16%
^NDX:
18.09%
^DVG:
-48.54%
^NDX:
-82.90%
^DVG:
-3.19%
^NDX:
-2.69%
Доходность по периодам
С начала года, ^DVG показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.30% против 17.47% соответственно.
^DVG
17.37%
-2.18%
7.59%
17.99%
9.93%
9.30%
^NDX
27.80%
3.50%
10.42%
28.17%
19.89%
17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DVG c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и ^NDX
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и ^NDX
Текущая волатильность для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) составляет 3.41%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ^DVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.